Итоги по «Живому портфелю»

Нет комментариев просмотров

ДРУЗЬЯ! ДОЛГОЖДАННЫЕ ИТОГИ ПО «ЖИВОМУ ПОРТФЕЛЮ»!!!!!!!

В понедельник, в 11 часов по Киевскому времени, в связи с сегодняшней экспирации фьючерсов (торги по ним с сегодняшнего дня прекращаются), зафиксировал прибыль по «Живому портфелю». Давайте подведём итоги нашей деятельности и определим, насколько хорошо наше собранное из различных инструментов «чудовище Франкенштейна» справилось с возложенной на него задачей получения прибыли.

Таблица 1. Доходность по отдельным инструментам и общая доходность портфеля (руб)

Дата Si RTS ED AUDU GBPU Общая прибыль
2015-02-25 15 290 -17 160 -2 778 -7 440 11 507 -580
2015-02-26 16 300 -11 830 26 214 5 084 -10 714 25 054
2015-02-27 13 250 -28 860 27 082 1 736 -6 349 6 859
2015-03-02 2 610 -8 970 27 429 8 184 -20 038 9 214
2015-03-03 11 010 -43 030 30 380 -1 736 -19 840 -23 216
2015-03-04 10 600 -18 590 46 351 2 480 -39 878 963
2015-03-05 22 130 -37 310 55 899 5 952 -45 632 1 039
2015-03-06 27 230 -16 640 86 626 14 384 -84 122 27 479
2015-03-10 -13 990 78 650 110 410 30 752 -76 582 129 239
2015-03-11 -5 270 56 550 136 276 33 976 -113 485 108 047
2015-03-12 -1 560 63 570 120 652 22 568 -132 928 72 302
2015-03-13 -11 100 100 490 145 824 29 264 -143 245 121 233
2015-03-16 -11 360 98 930 139 401 26 784 -135 706 118 049

О составе:

Для этого предлагаю рассмотреть, какие результаты демонстрировали его составляющие.

Внимание сразу привлекают доходности ED и GBPU, которые практически компенсируют друг друга. В нашем случае, это был способ застраховать портфель от колебаний курса доллара, который так или иначе влияет на остальных участников портфеля. (Детальный состав портфеля смотри в моей статье «Живой портфель»). К тому же, как видно из графика, в три дня, которые характеризовались неопределённостью движения цены, фунт немного «вытягивал» общий результат.

Основную прибыль мы получили благодаря снижению индекса РТС. Из-за высокой волатильности данного инструмента, и его высокой маржинальной стоимости,объем позиции по нему мы ограничили 10 фьючерсами и «захеджировали» его продажей соответствующего количества фьючерсов на пару Доллар/Рубль (Si).

Фьючерс AUDU выступил в портфеле связующим звеном, компенсируя резкие движения остальных составляющих портфеля. На выходе получили стройный синтетический инструмент.

Рис. 1. Динамика доходности инструментов портфеля Рис. 1. Динамика доходности инструментов портфеля

 О рисках:

 Максимальная просадка по которому составила 2,3% от общей суммы капитала. Много это или мало? Для примера, при спекулятивной торговле одним инструментом, просадка в 2-5 % ситается нормальной и вполне допустимой. При этом, совершая сделки с отдельными маржинальными активами, трейдер обычно задействует суммы средств в 5 раз меньшие, чем при портфельной торговле. Т. е., для примера, вместо 586 000 руб, как в нашем случае, задействует до 100 000 руб.

 Так происходит потому, что при заключением сделки, спекулянту приходится решать нетривиальную задачу прогнозирования движения цены отдельных активов, в то время как портфельному трейдеру достаточно определить общие тенденции, царящие на рынке.  Из этого можем сделать вывод, что с задачей минимизации риска, портфель справился на отлично.

 О прибыли:

За три недели, прибыль портфеля составила 118 000 рублей, или 11,8% от начального объёма активов, или 141% годовых. Максимальная доходность равнялась 129 239 руб., по итогам 10 марта. Как показывает практика, прибыль порядка 10 процентов в месяц является типичной и  достаточной в периоды отсутствия сильных трендов на глобальных рынках. К примеру, во второй половине 2014 года, на фоне обвала цен на нефть, евро и рубль, портфели показывали доходность и в 50% процентов за месяц. Впрочем, с точки зрения управления риском, стабильная ежемесячная прибыль, которую даже в текущих условиях демонстрирует наш подход, является более предпочтительной.

Рис. 2 Общая доходность портфеля Рис. 2 Общая доходность портфеля

 О сроках:

Оптимальным сроком действия портфеля, является период от двух недель до месяца. С одной стороны, за это время проявляется эффективность оптимизации портфеля, в следствии развития рыночных тенденций. С другой — минимальна вероятность их, трендов, смены.

 Вывод:

Агрессивная портфельная торговля показала себя эффективным методом спекуляции, который способен генерировать стабильную высокую прибыль при минимальных рисках. Портфель, сформированный на три недели, продемонстрировал доходность в 11,8 процентов. Соответственно, при постоянном использовании методики, эффективная годовая доходность составит до 300% годовых. Использовать методику может любой инвестор. Для этого достаточно иметь доступ к торговому терминалу и возможность совершать сделки, исходя из моих рекомендаций  или самостоятельных расчётов.

С ув. Андрей Мищук

Читать:

«Живой портфель«

«Результаты портфеля за две недели. Часть 2«

Похожие статьи

Ответить

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля для заполнения помечены (обязательно)

Войти с помощью: 

Войдите или зарегистрируйтесь!
Войти с помощью: 
Советник Форекс «D-FX Super Setka». Соотношение риска к прибыли 1:10
Курсы валют
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Правила использование материалов DevelopBiznes.com
Копирование, публикация или перепечатка информации, находящейся на ресурсе "DevelopBiznes.com" без разрешения администрации сайта строго запрещена.